台指期實戰

2013年10月30日 星期三

台指期當沖實戰--盤中轉折預判案例

這是8/16日台當月盤中的1分鐘走勢圖,你或許會認為看1分鐘會不會太短了?
這就要看你怎麼用了,你如果只看1分,指數上下下下的,你就會變的跟無頭蒼蠅一樣,沒有方向。
我個人覺得看5分K也太短了,更不要說是看一分鐘了。5分K有其運用的盲點,5分K走3根才是一根15分K,若是在連兩黑(5分K)之後一根只走3分鐘的長紅,吞了前前2黑,此時你看到的是個轉折紅K,但還有2分鐘啊,如果後面2分鐘又殺下來變成是上影線,那又是誤會一場。
5分K不是不能用,也很好用,但就是要搭其它指標或均線一起判斷。技術分析會有很多盲點,決不能單獨使用單一的分析方式,一定要有其它工具再做double check的動作。
那我會什麼會用1分線?我用1分線是為了更快找到變盤的跡象,這是市場上沒有的工具,自己寫的籌碼計算公式 ,期NK及期動能指標。K線是價的結果,均線也是,KD及很多指標都是價的結果。如果想要找到指數發動前的跡象,你用價的結果的K線或指標去找,方向當然是錯了。
來看這張"光大證券烏龍事件"的台指盤中走勢圖,大陸A股當天在11點4分突然在權值股部分出現同時的大單買進,沪深指數同時急拉,3分鐘內上證指數暴漲超過5%,台股也不例外,同時急拉。奇怪吧,A股拉干台股什事?現在台灣的大腳很多都進A股了,看台股均量不到800億就知道了。
而在圖中11點4分之前數分鐘內,領先指標翻紅,期動能也出現進場訊號,就已透出端倪。當下當然不知後面會噴出,但至少可以佔先機,等市場抬轎,能抬多高就交給市場決定了。
"光大光大證券烏龍事件"是因券商的ETF套利自動交易系統出包。這也顯示市場上透過程式自動交易系統下單,可能產生的蝴蝶效應。在期貨市場上,急拉急殺將更顯的莫明其妙。如果只是以5分K或指標來操作,肯定會措手不及。
當然這是當沖的做法,做期指沒有一定要盯的這麼累,波段操做+資金控管,一樣可以安然渡過這種不可預期的漲跌,不管急拉急殺,最終還是在原來的趨勢上。

2013年10月28日 星期一

台指期當沖實戰--開盤定多空


10/28日9點現貨開盤前,五分鐘期動能延續前一日尾盤多方動能,呈現多方動能強勢,從圖左下角一分鐘期動能>1的情況判斷,今日將為多方主導。觀察重點在於期指開盤點不能被跌破,早盤守住後有機會在12點前見到Y點的下降線及缺口壓。
另一種情況則為突破下降趨勢線,向上回補前日缺口,因為前面已見一完整鉅齒型5-3-5波回檔,再來將反彈突下降線。至於會走那一種?至少知道早盤多方主導,不可亂空,視時機做多,至少可見8360,缺口下緣壓力,也就是Y點位置。


台股現貨開小高後壓回平盤,但期指開高後遇前日平台壓回,且遇壓不見爆量,相對現貨強勢,僅做三角收斂,連開盤紅K的1/2都沒有回來測。此時一分鐘期動能仍維持在1左右的多方強狀態,多方能量並沒有退卻,此時正是準備做多時機,當9點37分1分鐘期NK指標翻紅,主力進場則攻勢再起。


當1分鐘期NK動能推高,一一突破上檔壓,市場程式交易及停損買盤同時湧入,指數急拉回補缺口,這一幕是無法預料的,但你可以站在有跡可尋的那一邊,再靜待行情的變化。此時僅須注意1分期動能的變化,當爆量後動能力竭出場,但切不可反手空,因為5分動能仍充沛,突破下降線後會維持高檔震盪,至少是一個反彈波開始。
當期指上沖8400點後也爆出了大量,就快速截取這意外之財吧。下班!

認識A股入門

2013A股三季報EPS前20名
對於台股的高獲利股,大家都不陌生,但要入門A股,最簡單的就是從績優生開始認識。
快十月底了 ,第三季季報也公告的差不多了,來認識一下A股當中的績優生,看看今年前20名的獲利王,酒類、百貨、生技、汽車佔多數。除了酒類股受節約政策影响,平均看來營收和淨利潤的同比增長都表現不錯。別看前20名的前三季EPS也才RMB1.37元以上,人家股票面額也才1元而已,也就是前三季就一股賺一股的成績了,要這樣的成績,在台灣也找不到幾家,而A股前45名都有如此表現。

2013年10月27日 星期日

台股即時選股實戰演練-轉機股2013/10/25

今年都快過完了,很多投資人看著行情上了8400,卻沒多大喜悅。想進場又怕追高,沒進場又怕行情走高。
做股票當然要選強者恆強的,但朋友大多想問還有沒有還沒漲的?行情都走了一年了,還躺在地板上的一定有問題,就算漲也是落後補漲。通常是如此,但是Every dog has its day,轉機股就無所謂落後補漲的問題了,經常是漲幅50%  起跳的,也常有上倍的漲幅。

轉機股是過去大都存在虧損問題,股價長期維持低檔,或是公司轉型產品結構調整,一旦營收有大幅改善轉虧為盈的機會,股價就會領先反應。但怎麼挑轉機股?難道要每個月盯財報營收?看每季的EPS變化?來不及的,等到看到公布的營收大幅改善,股價早就不知漲到哪去了。

公司會不會有轉機,我們局外人是不會知道的,但總會有人知道,股價就會有風吹草動。你要說這是內線交易,沒錯,但又能怎樣?資本市場本來就是設計給有錢人玩的,胖達人事件只能說是樹大招風。

那怎麼找到哪支草在擺?我們更不可能每天盯住市場上每支有可疑的股票。寫個程式決解這個問題,讓電腦去盯不就好了。就不例舉過去的例子了,直接把周五收盤後的選股程式跑一遍。



程式選股幫我快速的做第一層的篩選,不必每天盯上千檔個股。(圖一)在10/25剛好選出了一檔底部準備起漲的個股,日線在10/23,25 日連兩天都出現選股訊號,同時右側多週期KD來看,日、周、月KD同步走多。再從(圖二)周K線圖來看,這個底部整整打了2年,AGL指標(自創強恆強指標)三年來首度竄起。三年多來我沒盯過這支股票,不用盯也不必盯,風吹草擺程式自動選給你。

曾有學員問我,是不是選日、周、月KD同時出現黃金交叉時買進?你確定月KD黃金交叉就不會出現低檔鈍化嗎?以這一檔個股為例,第一次月KD黃金交叉出現在去年的2月初,短暫的反彈又回跌,等你確定月KD黃金交叉,日KD早在高檔,你追的下去?追下去沒來得及出場可是住兩年長期套房的開始。第二次的月KD黃金交叉出現在今年的2月,幾乎是個沒營養的反彈,買進去又要套到現在8個月。

我都是看過選股結果的線圖後再去查它的基本面,不然要研究基本面沒有方向,在網路資訊爆炸的時代是看不完的。這檔個股股價長期躺在地板上不是沒有原因的,果然是營收不振,今年上半年連2季虧損的股票。是否出現轉機?未知?但至少看到草在擺了,我們拭目以待。
圖二


後記:
10/28(周一)用對方法找飇股是否容易多了


2013年10月26日 星期六

台指期當沖實戰--盤中波浪推算法




2013/10/23台指期開一點高盤,K線三連黑。開高時從5分的期動能即看出賣壓的擴大。9:20左右遇前平台支撐小反彈後,又見三黑K。此時右側的多周期指標已同步走空,預告今日有大行情。



跌破8400點之前,左下角1分鐘空方動能持續增加,貫破8400後,劃出下降趨勢軋道,以破平行軋道下緣,至前波起點,便可推估第3波落點。



與前一日下跌形成對稱,一個M頭型態正在形成,但六個交易前的多方缺口,可有反彈機會。


再以左下角期NK指標第三個低點背離後翻紅及5分KD指標的背離判斷第5波完成
且為6日前缺口支撐。第1波與第5波的比例相當亦可輔助推估。
30分KD同時已落低檔,隔日反彈機會大。



10/25開低反彈不到缺口1/2,1分期動能<-1空方動能強,轉空破開盤低,再殺一波


10/25又是5波下跌,不過走下降楔型是個止跌訊號。

2013年10月25日 星期五

上百種選股方式,有用乎?


台股程式選股圖例2013

市面上你所看得到的不外乎技術面、籌碼面、基本面選股
技術面有人用KD,有人用均線,有人用帶量突破.....
籌碼面有人用外資、券商、投信進出分析,有人用融資券分析...
基本面有人用營收成長,有人用ROE、EPS,有人用股價淨值比...
結果是各種選股方法的排列組合,成了上百種的選股方法,選出上百支股票
到底要用哪一種?

基本面:不用每天選,用它是來做自選股的股票池。
只要兩個條件
1.ROE比台積電優
2.營收較去年同期成長
自選的股票池這樣就夠了。
要是你看技術圖的速度夠快,用1%精選的程式一千4百檔全選也可以,每天選出很少超過十檔。


技術面:選股重點在均線集結後的帶量突破
光是這簡單的條件,用程式選出來還是很多,還有不少的假突破。
要用濾網過濾

籌碼面:外資、券商、投信有時會對作,而三大法人同步買進時,你再去買通常會落後。在效率市場之下,運用已公開的訊息來預測股價是無效的。
但是對於主力籌碼的計算就沒有一定公式,只要能挖掘未公開的主力動向,還是有機會提早發現飇股起漲點。

學了再多的K線形態等技術分析,最終就是要解決何時買賣的問題.
台股有1400多檔個股,沪深有2400多檔(A股+創業版+中小版)
這麼龐大的數量,選股將是一個難題
就算你對技術分析的切入買點很清楚
難到你要一檔一檔的去檢視嗎
要花多少時間?又有多少精神?
可以支撐你每天檢視數百張的線圖.

將選股技術規則寫成程式
讓電腦幫我代勞選股
就算有上萬檔個股,也能在彈指之間完成

股市有七成的時間都在盤整
一個選股程式的好壞
在於如何排除盤整期的訊號
減少無效的雜訊,
才能真正是個選股幫手
(如附圖,長達一年以上的圖表,才能看出程式在盤整期的表現)

錢潮動能指標含量、價、時間、籌碼....等函數,可計算出主力進出動向,再加上技術分析均線集結放量的買點,配合時間、形態的過濾,可以把選股訊號壓在1%之下。若是以自選股做為選股標的,效果更好。你在本文中所看到的台股程式選股圖例,就是用錢潮動能的突破點選出。




最簡單的一個黃金交叉買進訊號
就能貼出一張漂亮的買進起漲圖
外行人是無法分辨的
用均線黃金交叉買訊,每天選出就上百支了
你沒看它一整年的訊號,會讓你昏倒的
市面上劣質的商品太多了
食品?金融商品也一樣.




2013年10月24日 星期四

A股程序選股圖例



應用在沪深A股的選股公式--金牛伏擊
不含未來函數,引用未來數據的公式多半會含有#WEEK,#NONTH,ZIG等代碼
有空再來寫一篇"看穿未來函數販賣指標的騙術"。